基于蒙特卡罗法的算术平均亚式外汇期权定价模型的研究 刘祎龙,许永峰 西北大学数学学院  全文: PDF   摘要： 关键词： <p>蒙特卡罗法；亚式外汇期权；CIR模型；Heston模型；方差减小</p> 发表年限: 2015年 发表期号: 第3期